请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

量化投资对冲基金分析,怎么如何数字货币量化交易炒股?

[复制链接]
查看1154 | 回复5 | 2019-12-19 16:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字货币量化交易如何炒股? 

回复

使用道具 举报

悲与狂 | 2019-12-19 16:36:45 | 显示全部楼层
  数字货币量化交易主要进行无风险套利和趋势套利两类操作,其中

  无风险套利主要包括:

  1、比特币在不同交易所的价差搬砖

  2、流通性比较好的代币的三角套利

  3、盘口价差很大,交易活跃的盘口套利

  4、期货对冲套利。

  趋势套利主要包括

  5、杠杆策略交易

  下面,我将就具体如何执行做个阐述,涉及商业机密,只讲述操作逻辑,不讲具体算法。

  第1个策略

  搬砖套利

  由于比特币是全球货币,不同国家有多个交易所在进行交易。目前来看,印度卢比(INR)买比特币价格最高(可以在Koinex进行BTC/INR交易),其次为韩元,美元价格最稳定。同一个BTC在不同交易所的不同货币计价单位之间存在套利空间。

  因此具备以下几个先决条件:

  1、在印度、韩国、美国等比特币交易所开设账号,并存有对应该国的法币、BTC和USDT。

  2、交易平台的活跃度很大,支持随时存取币。当BTC出现不同交易所价格背离时,只要利润差超过手续费就可以进行如下循环:通过机器自动判断,同时执行第一步,第二步和第三步。

  第2个策略

  三角套利

  一般选取流通性比较好的代币,以太坊和比特币进行三角交易,完成一次三角循环后,币的数量没有发生变化,手中现金增多。

  需要具备以下几个先决条件:

  1、代币的流通性要足够好。

  2、要计算买一到买十全部的金额,控制流转头寸的金额。当出现三角循环一圈,利润差超过手续费,就可以按照如下步骤进行。

  第3个策略

  盘口套利

  由于ICO项目上盘很多,而一般项目都有私募轮,私募的投资方希望尽快获利了结,而没有参加私募的人看好币会主动买币,所以有人很想卖,有人很想买。所以通过持有一定的底仓,自动保持永远在买一和卖一价格机器自动交易,截取中间利润,只要超过手续费,机器会自动交易。此模式在开盘和币的价格有大范围波动的时候,效果明显,在交易疲软和波动不大时,效果较弱。

  需要具备以下几个先决条件

  1、大家对一个币的看法出现了很大的差异,有人强烈看多,有人强烈看空

  2、流通性一定要足够大,最好做多个交易所都上市的,可以再多个交易所共同实现盘口套利。

  第4个策略

  对冲套利

  主要通过购买自己持仓货币的对应期货,或者相反逻辑的货币。例如,持有比特币,就应该购买做空比特币的期货,用来对冲风险。持有比特币,应该购买比特币现金(BCH)进行对冲风险。由于只是策略持仓来锁定利润,所以没有实际操作步骤。

  第5个策略

  趋势套利

  本模式需要进行判断未来1分钟到一天的价格走势,通过保证金制度,进行杠杆交易。这部分的策略是最难的,也是最考验程序员算法能力的。前面4个部分,都是无风险套利,只要API接到交易所,算法和策略足够快,服务器节点足够近,就可以实现套利。但是杠杆策略交易,是需要机器进行自行判断未来交易的走势,并作出相应的做多或者做空策略。目前,很多团队都是通过人为进行判断的,通过听消息,通过人为感知盘口交易数据,进行人为做多或者做空。由于目前数字货币波动很大,杠杆策略交易很容易因为做出相反的判断而直接爆仓被平仓,所以这部分人为操作有很大的基金净值回撤和浮盈,收益振幅非常大。

  专业的数字货币量化交易团队,需要有出身于传统股票、证券、基金等金融市场的团队,研究的策略能容载上亿的资金盘并进行应用,且均采用系统机器判断,能大范围的收窄收益振幅,避免操盘手人为的情绪和消息的干扰。

想了解更多精彩内容加微信:13310050719


回复

使用道具 举报

青色剑锋 | 2019-12-19 16:37:40 | 显示全部楼层
怎么量化炒股?新手如何量化炒股
回复

使用道具 举报

czla75o | 2019-12-19 16:38:32 | 显示全部楼层
  近两年量化之风传遍金融界,那要怎么量化炒股呢?如何量化炒股可以在市场上获得盈利?【量化炒股是和任何技术都不同的炒股体系】对于我们量化炒股来说,市场涨跌都可以应对。有人说,我们量化炒股是涨了也对,跌了也对,都有理由。一般说这些话的就是新人了,完全看不懂量化炒股的。实际上也对,我们就是涨了也对,跌了也对。

  比如,在这里这种重要变盘时期内,市场存在向上或者向下变盘。我们必须要做好两手准备。如果市场向上变盘,那么出现什么信号我们需要买入,不踏空。就好比这一波行情,我们2月11号正式入场,就是突破后买入。同时,如果市场调整达到什么条件后我们可以抄底,这是我们需要提前计算好的

  量化炒股和其他技术的不同,很关键的一点就是在这个地方。我们是对市场后期所有的变化给出应对措施。而传统技术是赌一个方向。

  2014年有日线顶部结构,但市场后来起来牛市,我们并没有错过牛市,我们在市场打破顶部结构后重仓入场了。2015年有日线顶部结构,市场开始了第一波股灾,我们也没有被套住。因为市场并未打破结构。

  所以,对于我们量化炒股来说,涨跌皆可,因为我们有应对策略。这一点,是新人最难理解的地方,也是需要花费大量时间先解决的理念问题
回复

使用道具 举报

延云太有气质 | 2019-12-19 16:39:33 | 显示全部楼层
量化投资和量化对l冲基金有什么不同?
回复

使用道具 举报

握手对待后 | 2019-12-19 16:40:49 | 显示全部楼层
  1、量化投资

  量化投资就是借助现代统计学、数学的方法,从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化分析模型来指导投资,力求取得稳定的、可持续的超额回报。

  2、量化对冲基金

  量化对冲基金也称避险基金或套利基金,是指由金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,属于免责市场产品。

  3、量化投资和量化对冲基金的区别

  量化投资就是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计为投资者针对以后的行情走向进行判断,然后对影响股市涨跌的因素进行归纳,建立出一个模型,把这个模型拿到当下行情进行检测,如果这个模型能准确的反应出走势,确保为投资者带去优良的收益,那么这个模型就值得投资者使用。相对于传统投资方式来说,量化投资具有快速高效性、客观理性、收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点。正是因为各个环节都要有不同的方法和量化分析模型来保证操作的可靠性,因此技术方面也几乎覆盖了整个投资流程,从估值选股、资产配置到程序化交易与绩效评估等,对操作人员的要求也是比较高的。

  量化投资自身以及整个投资行业的发展逐步产生共振。量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。作为一个概念,量化投资并不算新,国内投资者早有耳闻,以2010年股指期货上市为转折点,目前已经非常成熟。

  量化对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立量化对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。

  随着时间的推移,在金融市场上,部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略,这些基金组织便被称为量化对冲基金。现在人们普遍认为量化对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追求高收益的投资模式。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则