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如何构架自己的投资交易系统?-交易系统

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发表于 2017-11-6 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

成功的因素,剖析自己,认识自己,找到适合自己的交易系统

一、交易策略

纪律第一,趋势为王。纪律任何时候都要坚守,要战胜交易冲动和情感,战胜人性弱点,方能成大事。趋势就是阻力最小的方向,有三种上升,下降,调整,个股只在上升趋势里买入,不介入下降和调整。

二、交易目的

截断亏损,使利润奔跑。止损不止赢,止损是为了截断亏损,这是最基本的原则。不止赢是为了使利润奔跑,在个股趋势上升过程中不止赢,也是顺势而为的思想,直到趋势破坏而止损,也是顺势的思想,所以止损不止赢是看似矛盾其实是一致性的交易方法。截断和奔跑是相对的概念,可以使一次的盈利可是抵消多次的亏损,达到最终稳定盈利的目的。

三、资金管理

对于大家普遍提倡的资金管理,但对于我等资金在100万以下的小散户来说,资金管理的作用不大,对于不要把鸡蛋放在一个篮子里的分散风险的理念只适合资金量特别大的操作,对于我们小散不会提高盈利水平,只能是分散精力从而扩大风险。所以在我的交易系统里,我从来只全仓一只股票,既无资金管理,也无分散风险。我的交易策略本身就有对于风险的控制。全仓一只股票,使自己能集中精力,从而提高交易获胜的概率。

四、个股与大盘的关系。

总的原则交易首先看大盘的趋势,大盘处于下降通道中空仓。但在熊市中,对于控盘程度较高的活跃股,大盘对其影响不大,个股通常逆势拉伸以吸引跟风炒作,股票,这种黑马股往往在大盘调整末期开始启动并涨幅巨大,值得参与。在此种情况下,我的策略是大盘不好时个股只进行三分之一仓位的操作,一般情况下不操作!大盘走好,全仓操作。

五、系统交易方法

大道至简。越是简单的方法越能有可操作性。前面说了那么多,只是交易的总体思路和策略,下面是系统具体的交易方法,也就是选股方法和买卖点。

1、所用到的术指标,KDJ,RSI。这些指标其实质是移动平均线,是价格的表现。指标是果,股价是因。不要混淆了指标的作用,指标只是基于过去的数据的概率分析,是一种经验行为,它不能影响股价的运行趋势,只是增加了这种运行趋势的概率。所以指标只是辅助作用,最终还是要看股价的运行情况。越是最简单的指标越具有可操作性!所谓大道至简。

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发表于 2017-11-6 11:51:00 | 显示全部楼层
我准备先来讨论曲线套入的主题,然后再讨论最佳化程序。先前,我提到曲线套入就是利用资料匹配系统。经过曲线套入之后,系统对于特定时期的特定资料,绩效看起来很好。举例来说,在走势图上看到某段时期的价格在特定区间内来回游走,你可以针对这种行情,建立一套交易系统,使其操作绩效特别好。你也可以编写一个滤网,让你恰好在市场崩溃前进场放空。操作绩效显然很好,但不是真的。在市场下次大跌之前,该系统还会发出类似的放空信号吗?你可以不断调整,使得交易系统与资料之间完全吻合,但问题是这套系统是专为这些资料而设计的,恐怕不能适用于其他资料。无论是哪段时期的资料,只要你愿意,都可以设计报酬率高达2000%的交易系统,但该系统对于未来行情完全无用。就交易者的立场来说,你所担心的是系统未来运用的绩效,而不是历史测试结果。这也正是我前边所说的,一套看起来不错的系统,为什么必须采用崭资料进行测试的理由。唯有采用不同于系统编写过程与最佳化过程的资料,才是真正的测试。如采用曲线套入过程的资料进行测试,系统绩效当然会很好,但却未必适用于未来。总体来说,系统结构越复杂、交易方法越烦琐、测试绩效越过于理想,曲线套入的程度就越严重。
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发表于 2017-11-7 12:42:00 | 显示全部楼层
大体上,本章与下一章的主题,都是说明如何发展电脑化交易系统,并讨论相关问题,但这些内容大多也适用于人工系统。如果你没有可供编写程序与历史测试的软件,恐怕就只能用人工系统,结果应该不会有太大差异。我早期采用的系统,完全没有运用电脑,一切都使用人工方式,结果也很好。电脑可以做一些烦琐的工作,节省很多时间。过去,我经常花几个月时间,测试交易系统功能,虽然别人已经告诉我,该系统完全没有问题。绝对不要把任何东西视为理所当然。自从我开始采用TradeStation编写与测试系统之后,时间节省不少,现在只要几分钟就完成了。于是,我有很多空暇时间,所以也就写了这本书。
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发表于 2017-11-9 07:39:00 | 显示全部楼层
一个交易系统因该分两大模块,一块是分析,另一块就是交易。对于分析,目前市场上已经充斥了各种各样的理论,方法,有句话说得好,存在的就是合理的。所以我们没有必要争论具体哪个方法好用,哪个理论是垃圾。关键是能真正的吸收纳为己用,在这里我想提醒的是,日本蜡烛图,道氏理论是术分析的鼻祖,在那里获取你能找回最原始,最本质的东西,大道至简,总之不要把自己困在里边,误入歧途就好了。对于交易是一个很艺术的模块,这里边涉及到风险控制,涉及到资金管理,涉及个人擅长操作的行情模式,可以肯定的是成功的道路千万条,我们只需要找到自己的路。结合个人偏好,我建议做趋势,不预测,只跟踪。
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 楼主| 发表于 2017-11-11 08:34:00 | 显示全部楼层

2、大盘分析。大盘在5日线和10线以上运行,短期处于上升趋势中,绿柱较小,两线开始向上运行时参与交易。否则必须空仓,在有较大把握情况下三分之一仓位参入强势龙头股。

3、个股选择。个股基本面上选择具有利好支撑的万众瞩目的龙头股,盘子小,量能放大且稳定。不参与跟风股和大盘股。具体要看价格,量能,时间三要素。

(1)价格,首先看指标,用修正的指标(可有效的减少通常指标的滞后)选择,指标绿柱增长处于相对低位后绿柱开始减小,两线成黄金交叉之势,表现在股价上就是经过大幅下跌后开始企稳。同时KDJ指标向上发散,J值小于100,降低短线调整的风险。RSI短周期线上穿长周期线,并且均处于50以上,表明短期股价处于强势。K线图上股价站在5日线上运行。所有指标均表明股价开始走强,并处于上升趋势中运行。在K线上可参考1-2-3法则和2B法则对于趋势的把握。

(2)黄金量能。量能开始放大,并且稳定在10%以上,稳定在20%的我称之为黄金量能。这样的个股上升能量大,股性活跃,庄家实力强悍,散户跟风活跃,往往炒作**很大,风险更小。在熊市里,选择这样的个股能回避风险,增加收益。在熊市里,换手率太小,无人跟风参与,往往庄家底气不足,拉一个涨停后,若第二天大盘大跌,再跌停的可能性非常大。量能太小,股价冲高能量不足。量能太大,虽然有对倒嫌疑,但也说明市场认可,有上升**。参与个股量能要在15%左右的黄金量能。

(3)时间,股价经过长时间的整理,突然量能放大,股价开始拉升,在短期里便有较大升幅。股价若回调,最多三天之内必须拉回。若三天后仍无法拉回近期高,说明庄家无心无力,不能回头补仓。这就是实效性,就跟打仗一样,要一鼓作气!

(4)具体买入时间点。个股选择好了以后,就是第二天的买入点选择了。在很多高手看来,有什么10分钟金叉买入,什么分时图买入。在我以为,这些买点从可操作性上来说,都非常难以把握。从概率上分析,如果通过谨慎选股后,最佳的买入点我定在早盘开盘集合竞价买入。若集合竞价高于3%,不买入,若集合竞价低于3%,视为弱势不买入。竞价在-3%和3%之间,在集合竞价或开盘5分钟内买入。这样简单的买入方法,虽然看起来没有术含量,但是从可操作性和概率上来说,是可行的,也回避了当天被套的风险。

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发表于 2017-11-11 20:02:00 | 显示全部楼层
2017-11-10国内大陆股市的动态:截至2017-11-10闭市后的数据显示,上证50当天开盘2828.12,最高2867.06,最低2827.74,并在2862.34位置收盘,波幅方面相比较前一天,变动1.04%。截至当天闭市时,标普500指数当日开盘2580.18,最高2583.81,最低2575.57,收盘于2582.3,相比较前一日变动-0.09%。
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