请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 74|回复: 5

3.6 程式交易系统:获利方法可复制吗-交易系统

[复制链接]

2

主题

6

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2017-11-8 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

程式交易系统其实是个数学模型,可以帮助那些不太懂分析、研判和操作巧,没有能力把握买卖点的投资者使用,也适合没有时间研究股市的人士使用。具体操作是张三首先将一笔资金分成两半,用其中一半买入股票,如股票升了25%,就立即卖出持仓的1/5,将这25%的利润锁定,变成现金;相反,如果股价下跌了20%,就动用另一半现金,买入相当于目前市值的20%的同一种股票。

举例说明,有20万本金,留10万元现金,再用其余的10万元买进现价10元的某股1万股。若股价升至元,即已赚取25%的利润,就立即卖出2000股,即将万元的利润变为现金。这时持仓股票为8000股(现价元),持仓市值仍为10万元,现金为1万元。其后股价跌至l0元,即损失了市值20?000元,这时应动用现金买入2000股,即增持20?000元的股票,这时股票为1万股(现价10元),现金为万元。一个来回下来增加了5千元。列表说明,见表3-3。

表3-3高抛低吸策略适用于振荡市,要优于常捂不动策略

股价总权益/万元持仓股数市值/万元现金数/万元操作

10元2010?0001010

1元210?000110卖出2000股

1元28000101

10元800011买入2000股

10元10?00010

李四是常捂不动的做法。买入股票后不操作,升升跌跌之后,股票仍为1万股(现价10元),现金仍为10万元,上上下下,坐了一回电梯,一无所获。可见,长此下去,张三将胜于李四。

所以,程式交易系统应该坚持下去,严格地按照这个程式买卖。经过长期实战验证,此法优于“捂股不放”的做法,你的资本会越滚越大。

程式买卖计划的操作要点

前提是平衡市格局。用此方法在大牛市使用会踏空,在大熊市使用会套牢。

回复

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

34

积分

新手上路

Rank: 1

积分
34
发表于 2017-11-10 14:05:00 | 显示全部楼层
好了,当我琢磨出以上这些的时候,我确定了我的交易系统的架构,我把执行排第一,资金管理排第二,行情预测排最后的原则来设计和执行我的交易。但是,我悲催的发现,我的资金曲线仍然是时上时下。我隐约感到,我已经离梦想不远了,但一定还有个问题我没有想透,直到有一天……,我豁然开朗,在原来的理解之上,加上另一个前提条件,这个条件让整个系统的外在表现发生了翻天覆地的变化,但理念却保持一致!这个前提条件是什么呢?说穿了也很简单,那就是分析自己的性格,在适合自己性格的前提下去制订以上的三个要素。这个说来简单前提带来的变化我现在还无法形容,简单的说,它让我从一个右侧交易的拥护者,变成了左侧交易,够大的吧?这也让我更能理解,为什么很多人在喊价值投资,而真正能用它得大成的只有巴菲特?因为正确的,不一定是适合你的……。当你的交易系统是符合你性格的时候,你会发现执行起来是那么的轻而易举,再也没有了所谓的心态和执行力的问题,因为你的行为模式就如你日常生活一样,再自然不过了。
回复

使用道具 举报

2

主题

10

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2017-11-11 08:32:00 | 显示全部楼层
什么是交易系统?从简单的概念上讲,交易系统是系统交易思维的立体化。系统交易思维是一种理念,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉及的内容很多,本资料中将会以更多篇幅作为重点来讨论。但有一点必须指出,交易系统既然是系统交易思维的物化,就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。
回复

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2017-11-13 01:26:00 | 显示全部楼层
2017-11-10国内的市场动态:根据截至2017-11-10收盘时的数据可知,沪深300当日开盘4070.28,最高4116.71,最低4067.66,收盘于4111.91,收盘价相较于前一天变动0.88%。到当日收盘时,道琼斯工业指数当天开盘23432.7,最高23452.2,最低23393.0,收盘于23422.2,相比较前一日变动-0.17%。
回复

使用道具 举报

2

主题

6

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
 楼主| 发表于 2017-11-13 14:37:00 | 显示全部楼层

能否赚钱的关键,在于能否长期地严格执行这个程式买卖计划,长期坚持下去,可以避免追涨杀跌的误判,减低风险,增加利润。

现金与股票最初的比例是1︰1,但慢慢地现金的比例就会越来越大。一年之后,可以重再建立1︰1的比例,使资本增值得更快。

上述例子中,上升25%就卖出,下跌20%就买入。实战中,投资者可自行确定上升和下跌的幅度,如上升20%时沽出,下跌15%时买入。

运用这个计划,最好操作绩优股或基金重仓股,也可以调整为股票占60%,现金占40%等。

对应于单边上升情况,更加适用于金字塔买卖系统。当买入的股票持续上升,希望获取更多的利润时,就可以采取“金字塔买入法”,即“越升越买,越买越少,看对时才加码”。如某股现价10元时买入100手,涨至12元时又买入50手,涨至15元时又买入20手。因为害怕追涨带来的风险,又想博到尽头,所以只能涨得越高,买得越少。

卖出时采取“倒金字塔卖出法”,如上述该股涨至20元时卖出2000股,再涨至22元时又卖出500股。因为害怕过早地卖出,因此可以从少到多,涨得越高,卖得越多,因为涨得越高,见顶的危险就越大。

这种买卖系统的缺陷不适应振荡市,振荡市中往往在高位追入后,市价不升反跌,低位买入的利润将全部消失,而高价买入的却全部被套,十分危险。

回复

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
发表于 2017-11-13 15:58:00 | 显示全部楼层
就风险交易投资来讲,科学的投资心理应该是在每次交易时都要有亏损的准备,准备亏损多大,是个相对于投资资本的比例数,是个稳定的相对的指标,应该用上述公式来表示。那么,风险控制率设定多大为好呢?肯定不能是100%,如果是100%则一次亏损就把投资全亏掉了,就无法再翻身,那么,50%可以不可以呢?如果你的交易系统或者交易体系不存在连续失误的可能性,你还要保证出现亏损的次数间隔不要太近,并且,万一你亏损了,那你即使使用50%的剩余资本也能很快把本金再挣回来,而不是又遇到亏损,否则,把风险控制率设定为50%也是大了。从上面的分析看,风险控制率的设定有个科学的计算方法,(http://)这种计算应该根据自己的交易水平来确定。从另外一个角度看,风险控制率还是一个主观指标,在科学确定的前提下,投资人自身的人性特征也是抉择条件,譬如,激进型的投资人显然就比保守型的投资人更倾向于较高的风险控制率。关于风险控制率的制定这里就简单解释这么多,以后,笔者将在适当的机会对此作专题的分析。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Discuz! Board

Archiver|手机版|小黑屋|Comsenz Inc. GMT+8, 2019-12-5 22:27

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表