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什么是投资的交易系统(1)-交易系统

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发表于 2017-11-10 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

系统篇

第二十一章什么是投资的交易系统

交易系统是完整的交易规则体系,它是市场状态与交易对策的匹配集合,它首

先应该符合投资者的心理特征、投资对象的统计特征、以及投资资金的风险特征。

一、交易系统的概念及其要素

我们前面已经多次的提到过投资者要建立一个学的交易系统,无论是老子思想、博弈中的弱者策略还是心理K线的具体手段,其实最终在实战当中都需要体现到交易系统中来,那么到底什么才是投资决策的交易系统呢?

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发表于 2017-11-11 23:54:00 | 显示全部楼层
千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功!任何的获利都是由亏小赢大组成的,任何交易系统都有弱点,亏损不可避免。对于趋势跟踪系统來讲,它不要求盈利的次数大于亏损的次数,它只要求不断地用小的止损去寻找大的获利机会,这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备。而对于短线交易系统來讲,它更注重追求赢利次数大于亏损次数,它追求准确率。所以,投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己,切不可盲目选择。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动,波动就是他的利润來源,在交易中不能有任何干扰;而趋势交易则相反,它忌讳仔细盯盘,仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握,波动是他的亏损之源,他只需关注市场的趋势是否改变即可。但市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式來企图获取趋势利润,这导致彵们对短线和趋势都无法把握。
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发表于 2017-11-13 05:46:00 | 显示全部楼层
即使是最好的基本分析者,也不可能对所有品种都能够做到清晰的分析。这时采用基本分析就会存在放走黑马的可能。如果你只使用基本分的话,那么放走其他的黑马并无可厚非。但如果你放走的黑马,恰恰是你由术分析构建起来的交易系统所能够捕捉的话,那么这对你而言就是一个非常重要的损失。按照“盈亏同源”的理念来看,放走利润和出现亏损并没有什么本质的不同。要知道,放走一次利润可能会出现数次亏损无法对冲。巴菲特可以放走网络股的利润,毕竟他有属于自己的盈利模式。但趋势跟踪者如果放走网络股的利润,那么他该如何对冲曾经多次无效止损的成本呢?
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发表于 2017-11-14 07:23:00 | 显示全部楼层
2017-11-13大盘的行情数据:基于2017-11-13收盘的统计结果,上证指数当天开盘在3435.18的位置,最高点达到3449.16,最低点3435.08,收盘在3447.84的位置,日变动0.44%。到当日收盘为止,标普500指数开盘点位为2576.53,最高达到2587.66,最低在2574.48,收盘于2584.84,相较于前一天变动0.1%。
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 楼主| 发表于 2017-11-14 10:02:00 | 显示全部楼层

交易系统,其实就是一套完整的交易规则体系,它是系统交易思维的具体表现,是市场状态和交易对策的匹配集合。理论上,不同的市场状态和不同的交易策略之间应该是一一对应的,简单的说就是“涨有涨的办法、跌有跌的办法”,即无论市场如何运行,投资者都应该具有相应的对策才行。可以说,建立交易系统其实就是要帮助投资者抛弃投资与交易中的盲目性与随意性,形成一套完整的、客观的投资决策系统。我们不妨从以下两个方面来说。

首先,的决策是一项系统工程,它不仅仅是“买对一次股票、逃过一次顶部”这样简单,而应该是一个“封闭与循环”、“完整与客观”的系统化流程。由于投资的过程是不间断的,投资的结果也只是暂时的,因而,交易系统的“封闭性”与“循环性”体现的是交易决策的基本特征——“落子无悔、循环重复”,而交易系统的“完整性”与“客观性”则是保证交易过程“连续性”与交易结果“可重复性”的又一个重要条件。实质上,交易系统的连续性与可重复性就是交易方法的学性,可以说,一个完整的交易系统就是“学获利观”的具体表现形式。

其次,在的环境中,还存在着三个基本要素——投资者、投资资本和投资目标,它们是构成投资环境的三个最基本元素。所谓“完整的交易系统”,其实首先就应该以符合三个要素的基本特征为前提,它们是“投资者(交易系统使用者)的心理特征”、“投资标的的统计特征”以及“投资资金的风险持征”,可以说它们是缺一不可的。比如,假设有一种建立在“高收益率、低成功率”模型上的交易系统,虽然它也许符合投资标的在统计上的特征(统计上的高收益率、结果上的高收益率),但是如果它不符合投资者心理上的特征(心理上所需的高成功率、过程上的高成功率),那么这种交易系统的实用价值就将大打折扣,就象我们之前曾经比喻过的例子——“在一个人身上抽取4000CC血液然后再输回去”那样,显然这个过程是无法忍受的,因为人的承受能力(包括生理和心理的承受力)其实都是非常有限的。因此,完整的交易系统就必然要同时符合以上三个方面要素的基本特征。

由此不难发现,之前我们对投资者心理行为模式的研究(金融心理与行为金融)其实就属于投资者心理特征的范畴,在交易系统中,“投资者的心理行为模式”就是“投资者心理特征管理”的具体标准;之前我们讲的概率统计(交易的高成功率)以及对在什么状态下具有高确定性的研究(三大确定性)其实就属于投资标的统计特征的范畴,在交易系统中,“高成功率出击方案”就是“投资标的统计特征管理”的具体标准;之前我们讲的资金管理,实质上就是资金的风险管理(补仓自救、成本调整、风险控制三步曲等),其实它就属于投资资金风险特征的范畴,在交易系统中,“风险控制的全过程”就是“投资资金风险特征管理”的具体标准。由此可见,一套完整的交易系统需要由这几个方面共同来组成。

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发表于 2017-11-14 16:33:00 | 显示全部楼层
交易系统才是你长期稳定获利的正确方法,它在某种程度上会让人达到知行合一交易系统的建立是人性化的关键的关键是建立交易系统后的执行是非人性化的能不能严格按照自己制定的交易系统信号去始终如一的执行包含了心理因素而公式的作用是帮助我们量化交易系统,帮助我们细致的市场分析和建立整体操作方案的当然好的公式能帮助我们正确分析市场,帮我们找到符合自己操作理念的股票,减少我们的工作量,术分析是通过公式来对交易进行衡量的一把尺子,一个基准,一个参照通过分析大势的客观状态来研究判断此阶段的可操作性,发现机会而不是吐沬横飞的喊多喊空多空判断仅仅是交易的第一步而已,一次完整的交易是由事前判断,制定策略,具体步骤、应变措施、风险控制组成,判断多空仅仅是交易的一组成部分,只是完整交易的前提而已,术对小散户来说是很重要的,做交易他是一个参照,没有他是瞎子走路一样做交易你没有依靠,你不信术信什么?怎么利用术协调具体交易是术分析者的方向(这就是为什么要建立交易系统),有人大势判断的很正确,他说他满仓了,也不知道他满仓的什么股,有可能他满仓的股大跌,这就是判断大势与具体交易的不协调,判断大势不会给你带来什么具体收益,这只是交易的一个前提持续盈利的基础是选择好的时机,买进的好的股,但使我们持续盈利的是我们的原则这个原则,是由你能股市的理解多少,你的投资理念,制定的,不同人的理解可能不同 有了原则就需要去执行,这是由人性的决定的,有了术,有了原则,以后的交易方向就是调整自我,了解自己,使自己能够坚持原则这样才能立于不败
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