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用ATR进行移动止损的方法-ATR

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查看1122 | 回复5 | 2017-11-6 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

下面介绍一个用ATR进行移动止损的方法ATRRatchet摘自tradeclub.com1999年的一篇文章(byChuckLeBeau)

(ATR:每天平均波动,欧元大概是80-150,GBP大概是100-200.和常用的%数不同,这个数值在激烈不同的市场时期波动会变化.)

基本思想是非常简单的,我们先选定一个合理的起始价格,然后每天加某一倍数的ATR,得到一个跟踪止损点。由该方法生成的止损点不仅能随着时间的增加不断上移而且同时也能适应市场波动性增减。与我们以前采用的由抛物转向指标得到的止损点相比,其优点在于使用ATRRatchet,我们能更自由的选择起始价格和增减速度。此外我们还发现基于ATR的止损点能更快更准确的反映波动性变化,从而使我们能比传统的跟踪止损法锁定更多的利润。

例如,当我们1ATR以上的盈利目标实现时,我们选择一个近期低点(比如最近十天的最低价)作为起始价格,然后根据我们持仓天数每天将最低价增加零点几倍的ATR(比如0.05ATR)。如果我们已经持有仓位15天了,那么我们把0.05ATR乘以15天,然后将其乘积0.75ATR加到起始价位上。20天后,我们将把1.0ATR(0.05乘以20天)加到最近十天的最低价上。

该策略不象抛物转向指标,ATRRatchet能非常容易的在我们交易过程中的任何时候使用。我们可以在进入交易的第一天就开始使用这种止损策略,也可以等发生某些有利事件后再使用止赢策略。我建议等到实现盈利后再使用该止损策略,原因正如你我都看到的那样,这种止损点会在有利的市场环境中迅速向上移动。

波动性增加会使止损点上移速度增加,这是ATRRatchet策略的重要特征。在一个快速移动的市场中,你会看到许多缺口和长长的K线图。市场趋势加速时市场波动性也会增加,因而在我们盈利迅速增加时,ATR也会迅速增加。由于我们要往起始价格中增加一定数量的ATR,所以ATR的每一次增加都会使止损点突然向上跳跃,止损点就变得更靠近入场后的最高价。如果我们已经持有仓位40天,那么ATR的任何增加都会对止损点产生40倍的影响。这正是我们想要的。我们发现,当市场给我们丰盛的盈利时,ATRRatchet止损点也会令人惊讶的迅速上移从而很好的为我们锁定浮动盈利。

这个方法有以下几个参数:

起始价格

ATRRatchet的一个非常好的特性是我们可以在任何我们中意的地方设置起始价格。例如我们可以象抛物转向指标一样在一些重要的低点设置起始价格,我们还可以在摆动区间的底部,或支撑水平,或某某通道得底部,或者低于入场点一定数量ATR的地方设置起始价格。如果我们等到账面产生数量可观的盈利后,我们可以把起始价格设置在甚至是高于入场点的地方。这样就可以和自己所使用的交易系统配合.

ATRRatchet的启动时机

优先采用基于时间而不是价格的参数(或者是时间和价格的参数组合)来启用上述的离市策略。例如,我们启用离市当且仅当一项交易开仓至少十个交易日之后并且获利超过一个ATR的幅度。总体的感觉,只有在交易达到了相当大规模的盈利目标之后才是ATRRatchet启动的最佳时机。这看起来是一种很好的获利平仓策略,但需注意的是如果在一次交易获利之前就启动Ratchet有可能让你过早出局而丧失此次机会。

如上所述,ATRRatchet最引人入胜的一点在于它的适用性和灵活性。下面介绍如何启用Ratchet策略的另一种思路。我们可以在15根条形图之后再启用ATRRatchet而不必计算这前期的15步运作过程。在编制程序代码时,我们可以设置在交易的第15根条形图之后再启用Ratchet而用交易产生后的条形图数量减去10再乘以ATR的单位值,或者用交易产生后的天数先除以某一个常数后再乘以ATR的单位值。这种方法将简化Ratchet的计算程序,尤其是在交易初期首次启用离市策略的时候。好好琢磨琢磨ATRRatchet,看看你能够由此产生一些什么样的创造性思维。

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suquen | 2017-11-8 08:00:00 | 显示全部楼层

正如我们在以前使用ATR过程中发现的,我们用来计算ATR的时间周期长度是非常重要的。如果我们希望ATR能快速反应市场短期波动区间的变化,我们可以使用较短期的均值(比如4止5根K线);如果我们希望一个更加平滑的ATR,不会对一两天的异常波动敏感,我们可以使用长期均值(20至50根K线)。我在工作中使用的ATR大部分是20天均值,除非我有充分理由希望ATR变得更敏感或更不敏感。

正如我们在以前使用ATR过程中发现的,我们用来计算ATR的时间周期长度是非常重要的。如果我们希望ATR能快速反应市场短期波动区间的变化,我们可以使用较短期的均值(比如4止5根K线);如果我们希望一个更加平滑的ATR,不会对一两天的异常波动敏感,我们可以使用长期均值(20至50根K线)。我在工作中使用的ATR大部分是20天均值,除非我有充分理由希望ATR变得更敏感或更不敏感。

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灵竹子 | 2017-11-9 14:31:00 | 显示全部楼层
2017-11-08国内的市场动态:根据截至2017-11-08收盘时的数据可知,沪深300当日开盘4051.49,最高4089.15,最低4040.58,收盘于4048.01,收盘价相较于前一天变动-0.15%。截至闭市,道琼斯工业指数当天开盘价位23542.6,最高到了23575.0,最低达到23510.6,收盘在23563.4,日涨跌方面,相较于前一天浮动了0.03%。
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北纬20 | 2017-11-10 05:22:00 | 显示全部楼层
基本思想是非常简单的,我们先选定一个合理的起始价格,然后每天加某一倍数的ATR,得到一个跟踪止损点。由该方法生成的止损点不仅能随着时间的增加不断上移而且同时也能适应市场波动性增减。与我们以前采用的由抛物转向指标得到的止损点相比,其优点在于使用ATRRatchet,我们能更自由的选择起始价格和增减速度。此外我们还发现基于ATR的止损点能更快更准确的反映波动性变化,从而使我们能比传统的跟踪止损法锁定更多的利润。
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莫氺渔丶 | 2017-11-11 01:22:00 | 显示全部楼层

ATRRatchet每天移动量

刚开始研究使用的ATRRatchet每天移动量经测试表明太大了。对于我们的交易时间框架来说,太大的ATRRatchet每天移动量(百分之几的ATR)会让我们的止损点向上移动的过分快。经过一段时间的试验和失败后我们发现用我们的持仓天数乘以ATRRatchet每天移动量0.05~0.10ATR(5%至10%ATR(20天期))能让止损点上移的速度比你想象的要快得多。

作为该策略的变通方法,我们可以在最初使用较小的ATRRatchet每天移动量,然后一旦我们获得很大的浮动盈利,我们就可以使用较大的ATRRatchet每天移动量。

ATR周期长度

正如我们在以前使用ATR过程中发现的,我们用来计算ATR的时间周期长度是非常重要的。如果我们希望ATR能快速反应市场短期波动区间的变化,我们可以使用较短期的均值(比如4止5根K线);如果我们希望一个更加平滑的ATR,不会对一两天的异常波动敏感,我们可以使用长期均值(20至50根K线)。我在工作中使用的ATR大部分是20天均值,除非我有充分理由希望ATR变得更敏感或更不敏感。

总结ATRRatchet做为一种赢利工具,我们尤其喜欢它带给我们的灵活性本。

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铭哥168 | 2017-11-12 23:43:00 | 显示全部楼层
如果你没有必要的软件可供计算市场的ATR,不妨试试EXCEL,要不然只好靠人工计算。由于ATR会不断变动,所以必须随时更资料。我过去交易的一些股票,例如ARIBA,每天区间曾经高达15美元,现在只剩下50美分;某些股票过去的每天区间可能是4美元,现在则是2美元;黄豆的行情波动幅度,夏天明显超过其他季节。总之,你必须随时调整,才不会引用一些过时的资料。关于ATR的计算,我个人偏好采用最近5天到10天左右的平均值。一旦掌握某只股票或商品的行情波动状况,就能判断最可能实现的价格目标。举例来说,对于一只价格15美元的股票,如果ATR只有1美元,就不应该期待一天之内出现5美元的走势;反之,对于70美元的股票,如果ATR高达6美元,就很可能出现5美元的走势。另外,如果你从事当日冲销,或许需要知道30分钟或60分钟的ATR,才方便于判断短线进出。
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